PyAlgoTradeの日本語解説ブログ

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2015年9月22日火曜日

PyAlgoTrade 各種指標を判断する 価格で判断、ライン、直近高値、安値

 チャートを見ないで売買するとよくわからないが、チャートを見てしまうと「新高値?ないない」とか言ってチャンスをドブに捨ててしまう根拠のない値段のことです。
 適当なことを言ってすいません。
 でも心理的なものですよ、たぶん。人間が売買する以上は重要ですけどね。


毎日10営業日前までの高値、安値を計算しました。
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import logging
from pyalgotrade.technical import highlow
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
from pyalgotrade.technical import cross

logging.basicConfig(filename='/tmp/exec.log')

class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        strategy.BacktestingStrategy.__init__(self, feed)
        self.__prices = feed[instrument].getPriceDataSeries()
        self.__high = highlow.High(feed[instrument].getCloseDataSeries(),10)
        self.__low = highlow.Low(feed[instrument].getCloseDataSeries(),10)
        self.__instrument = instrument

    def onBars(self, bars):
        bar = bars[self.__instrument]
        self.info("%f Hi:%s Lo:%s" % (self.__prices[-1],self.__high[-1],self.__low[-1]))


# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")

# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()
で、結果がこうなる

2000-11-27 00:00:00 strategy [INFO] 23.125000 Hi:28.875 Lo:22.3125
2000-11-28 00:00:00 strategy [INFO] 22.656250 Hi:28.875 Lo:22.3125
2000-11-29 00:00:00 strategy [INFO] 22.875000 Hi:28.875 Lo:22.3125
2000-11-30 00:00:00 strategy [INFO] 26.500000 Hi:28.8125 Lo:22.3125
2000-12-01 00:00:00 strategy [INFO] 26.437500 Hi:28.8125 Lo:22.3125
2000-12-04 00:00:00 strategy [INFO] 28.187500 Hi:28.1875 Lo:22.3125
2000-12-05 00:00:00 strategy [INFO] 31.500000 Hi:31.5 Lo:22.3125
2000-12-06 00:00:00 strategy [INFO] 30.187500 Hi:31.5 Lo:22.3125
2000-12-07 00:00:00 strategy [INFO] 28.312500 Hi:31.5 Lo:22.65625
2000-12-08 00:00:00 strategy [INFO] 30.062500 Hi:31.5 Lo:22.65625
2000-12-11 00:00:00 strategy [INFO] 31.937500 Hi:31.9375 Lo:22.65625
2000-12-12 00:00:00 strategy [INFO] 30.750000 Hi:31.9375 Lo:22.875
2000-12-13 00:00:00 strategy [INFO] 28.375000 Hi:31.9375 Lo:26.4375
2000-12-14 00:00:00 strategy [INFO] 27.500000 Hi:31.9375 Lo:26.4375
2000-12-15 00:00:00 strategy [INFO] 28.562500 Hi:31.9375 Lo:27.5
2000-12-18 00:00:00 strategy [INFO] 32.000000 Hi:32.0 Lo:27.5
2000-12-19 00:00:00 strategy [INFO] 30.625000 Hi:32.0 Lo:27.5
2000-12-20 00:00:00 strategy [INFO] 28.500000 Hi:32.0 Lo:27.5
2000-12-21 00:00:00 strategy [INFO] 29.500000 Hi:32.0 Lo:27.5
2000-12-22 00:00:00 strategy [INFO] 31.875000 Hi:32.0 Lo:27.5
2000-12-26 00:00:00 strategy [INFO] 30.937500 Hi:32.0 Lo:27.5
何をもって10日なのかと聞かれたら適当ですと答えます。

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